ارجع إلى إستراتيجية التداول المتوسطة
لا يزال لديك سؤال؟ اسأل بنفسك!
المالية هي صناعة واحدة حيث لا يوجد نقص في الإبداع. هناك دائما استراتيجية جديدة، وسيارة استثمارية، أو فئة الأصول. هذا الحساء الأبجدية مربكة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتقييم المخاطر والمكافأة عبر فئات الأصول. ومع ذلك، هناك طريقة عالمية بسيطة لتصنيف الاستراتيجيات. وتقع في دلاء: إما يعني انعكاس أو الاتجاه التالي. وقال ببساطة، سياسة الخروج يحدد معدل الفوز، والتي تشكل بعد ذلك توزيع العودة.
الاتجاه التالي استراتيجيات تعتمد على زيادة رأس المال من عدد قليل من الفائزين كبيرة. سواء كانوا يتبعون القصص والأسس والأرباح أو الزخم السعر، جامعي الأسهم هي أتباع الاتجاه. قد تفشل في تقدير أنها تسمى أتباع الاتجاه، ولكن توزيع P & أمب؛ L يروي قصة مختلفة.
وبغض النظر عن فئة األصول، هناك نوعان فقط من االستراتيجيات: يعني االنعكاس أو االتجاه التالي لكل نوع من االستراتيجيات بيان مخاطر محدد، يتطلب مقاييس مخاطر مختلفة. نسبة الإحساس الشائعة تستعيد المخاطر لجميع أنواع الاستراتيجيات (اقرأ هذا، من المهم) كيفية زيادة معدل الفوز، وزيادة التوقعات والربحية الإجمالية اعتمادا على نوع الاستراتيجية؟
I. النوعان الوحيدان من الاستراتيجيات: يعني الإرجاع أو الاتجاه التالي.
على مر السنين من اختبار بصبر استراتيجيات خوارزمية متعددة، أنماط في توزيع العودة المتكررة مرارا وتكرارا. وفي نهاية المطاف أصبح من الواضح أن الاستراتيجيات تقع في دلاءين: يعني الانعكاس أو الاتجاه التالي. المرفقة هي تمثيل رسوم بيانية للزيادة المتوقعة من متوسط انعكاس واتجاه الاستراتيجيات التالية. والسبب في تكرار نفس الأنماط هو بسيط: سياسة الخروج.
يميل المشاركون في السوق إلى التعامل مع الخروج كحدث نهائي واحد. كل تجارة هي حدث ثنائي: إما أنها مربحة أم لا. ويشكل التراكم توزيع العودة. ثم يتم تحديد نسبة ضرب ليس عن طريق ما ندخل، ولكن كيف يمكننا الخروج.
الرسوم البيانية أدناه هي توزيعات العائد لكل نوع من أنواع الإستراتيجية. كما أنها تمثل تمثيلات بصرية لكسب المتوقع. صورة واحدة تتحدث أكثر من ألف كلمة. غير هذا التمثيل حياتي. غيرت بشكل دائم الطريقة التي أدركت الأسواق. اللعبة هي حول إمالة كسب المتوقع: تحتوي على الذيل الأيسر، وتحريك ذروة نسبة ضرب إلى اليمين وتمديد الذيل الأيمن. هذا التمثيل المرئي هو أداة قوية. هذا هو السبب في أننا نريد أن نشاركه. ونحن ملتزمون بمساعدة الناس على بناء عادات التداول أكثر ذكاء. تسجيل الدخول إلى النشرة الإخبارية لدينا (انها حرة) وسوف نرسل لك أداة تشخيص محفظة.
متوسط استراتيجيات انعكاس مجمع الأرباح الصغيرة.
متوسط استراتيجيات انعكاس مجمع أرباح صغيرة متعددة. وهي تعتمد على فرضية أن الاحداث المتطرفة تعود في النهاية إلى الوسط. وهي تهدف أتو أربرتاجينغ عدم كفاية السوق الصغيرة. وغالبا ما يكون التقلب المنخفض أداء ثابت. أنها أداء جيدا خلال الأسواق المعمول بها: الثور، الدب أو جانبية. ولسوء الطالع يؤدون أداء ضعيفا أثناء تغييرات النظام. كما أنها تؤدي أداء ضعيفا خلال أحداث الذيل. والقضية الرئيسية هي احتواء ضربات نادرة ولكنها مدمرة.
متوسط خصائص استراتيجيات العائد (انظر التمثيل البياني):
معتدلة إلى ارتفاع معدل دوران عالية معدل الفوز: في كثير من الأحيان فوق 50٪. أقصر مدة، كلما زادت احتمالات النجاح يتوافق متوسط الأرباح الصغيرة: يتم إغلاق الصفقات حول المتوسط منخفض تقلب الأداء المتسق خسائر مدمرة للذيل الأيسر قد تجعل قليلا من المال كل يوم وتفقد ثروة في يوم واحد فترة طويلة من الانتعاش بعد الخسائر:
ومن أمثلة استراتيجيات الانعكاس المتوسطة.
غاما قصيرة: بيع خيارات أوتم لتحصيل البنسات أمام بكرة البخار تداول الأزواج (غير العملات الأجنبية): الرهان على التقارب بين اثنين من الأوراق المالية المرتبطة تاريخيا قيمة الاستثمار: شراء الأسهم بر منخفضة و & كوت؛ مقومة بأقل من قيمتها & كوت؛ الأصول اتجاه مكافحة: بيع نجوم اطلاق النار قصيرة والصيد السقوط الصيد.
متوسط استراتيجيات ارتداد الأرباح متواضعة ولكن متسقة. أنها تلبي احتياجات المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد التقلب منخفضة. تحديهم هو الذيل الأيسر، تلك الخسائر الكبيرة نادرة التي سوف يستغرق وقتا طويلا للتعويض.
الاتجاه استراتيجيات التالية لديها عدد قليل من المنازل.
الاتجاه التالي استراتيجيات تعتمد على زيادة رأس المال من عدد قليل من الفائزين كبيرة. سواء كانوا يتبعون القصص والأسس والأرباح أو الزخم السعر، جامعي الأسهم هي أتباع الاتجاه. قد تفشل في تقدير كونها تسمى أتباع الاتجاه، ولكن توزيع P & أمب؛ L يروي قصة مختلفة.
تتبع أتباع قبلة الكثير من الضفادع: لديهم نسبة ضرب منخفضة، في كثير من الأحيان بين 30٪ و 45٪. الأداء دوري. أنماط تأتي في وسقط من صالح. التقلبات مرتفعة. الأداء يمكن أن تكون ساحقة لفترات طويلة من الزمن. وتتمثل القضية الرئيسية في احتواء الخسائر أثناء عمليات السحب.
الاتجاه التالي الاستراتيجيات تقاسم هذه الخصائص المشتركة (انظر التمثيل البياني):
دوران منخفض نسبيا انخفاض معدل الفوز: 30 إلى 40٪: انظر الرسم البياني انتصارات كبيرة والكثير من الخسائر الصغيرة: الذيل الأيمن على الرسم البياني تقلب أعلى نسبيا دوري دورة: أسلوب يأتي في ويخرج من صالح.
مثال على الاتجاهات التالية الاستراتيجيات.
نوع كتا الاتجاه المنهجي التالية، الزخم: زخم الأرباح، وتدفق الأخبار، وزخم السعر غارب الاستثمار: النمو بسعر معقول شراء & أمب؛ أمل.
الاتجاه بعد الاستراتيجيات بعد أداء مثير للإعجاب ولكن متقلبة. ويمكن أن يمروا بفترات طويلة من الأداء الهائل، مما يؤثر على رأس المال العاطفي للمديرين. ويتمثل التحدي الرئيسي في إبقاء الخسائر التراكمية صغيرة. الأرباح تبدو كبيرة فقط إلى حد يتم الاحتفاظ خسائر صغيرة.
II. كيفية قياس المخاطر لكل نوع من الاستراتيجيات.
ويعاني المستثمرون من & كوت؛ متلازمة الرجل الجميل & كوت ؛: بعض الشابات يقولن حقا إنهن يرغبن في الزواج من رجل لطيف، ولكن دون وعي رد فعل ما يسمى & كوت؛ الأولاد السيئين & كوت ؛. يقول المستثمرون حقا أنهم يريدون العودة، ولكن في الواقع أنها تتفاعل مع عمليات السحب. وبشكل أكثر تحديدا، فإنها عرضة للتخفيضات بثلاثة طرق:
حجم: لا تفقد أكثر من ما المستثمرين على استعداد لتحمل التردد: هدوء المستثمرين للنوم. سوف عملاء التجارة أداء لتقلب منخفض: المال الكبير هو دخل ثابت، وليس الأسهم فترة الانتعاش: أبدا اختبار صبر المستثمرين.
هناك طريقتان لانقاص معركة: إما على نقاط أو عن طريق المغلوب. يعني استراتيجيات انعكاس يعني حتى تحصل على طرقت. الاتجاه التالي استراتيجيات تفقد على نقاط. المخاطر ليست موزعة بالتساوي. ولذلك، فإن كل استراتيجية تستحق مجموعتها الخاصة من مقاييس المخاطر.
مقياس المخاطر لاستراتيجيات انعكاس متوسط: خروج المغلوب.
متوسط استراتيجيات انعكاس لديها تقلب منخفض، أداء ثابت ونسبة شارب عالية. على السطح، فهي ما يبحث عنه المستثمرون. وتكمن المشكلة في أن إعادة الاستراتيجيات تعمل بشكل جيد، حتى لا تكون. ولا يمكن التنبؤ بالخسائر الكبيرة. وكان لسم نسبة شارب كبيرة، على الأقل حتى 15 أكتوبر 1987. المخاطر في الذيل الأيسر. ولذلك فإن أفضل مقياس لاستراتيجيات التراجع يعني: نسبة الذيل. تقيس نسبة الذيل ما يحدث في طرفي كل من ذيول:
نسبة الذيل = النسبة المئوية (العوائد، 95٪) / النسبة المئوية (العوائد، 5٪)
على سبيل المثال، نسبة 0.25 تعني أن الخسائر هي أربعة أضعاف سيئة مثل الأرباح. ثم يصبح دوران المتغير المهم: وارتفاع دوران أقصر فترة الانتعاش. الطريقتين يمكن أن استراتيجية البقاء على قيد الحياة يعني البقاء على قيد الحياة إما عن طريق 1) تحتوي على الذيل الأيسر أو 2) زيادة دوران.
وسيؤدي اختبار استراتيجيات العائد إلى اختبار المستثمرين & # 039؛ الأعصاب على أمرين: حجم الخسارة وفترة الانتعاش. على سبيل المثال، بعض الاستراتيجيات مثل أزواج الأساسية تداول ثابت ثابت، والأرباح مطمئنة ولكن متواضعة مثل 0.5٪ في الشهر. ثم يوم واحد، أنها تنشر خسائر من 3 إلى 5٪. فهي تفقد في شهر واحد المكاسب من سنة كاملة.
غالبا ما يستسلم المستثمرون لمغالطة التكلفة الغارقة مع استراتيجيات متوسط العائد. وهم يعتقدون أن الخسائر الكبيرة نادرة وأن المديرين سيجعلهم في نهاية المطاف. هذا التحيز يتجاهل الاحتمالات، وخاصة نظرية أشواط. كما أنه يتجاهل تكاليف الفرص. والخبر السار هو أن هناك نقطة مثلى أدناه يكون من المنطقي استبدالها أكثر من التمسك بالمدراء الذين تعرضوا لخسارة شديدة. وغالبا ما يشار إليها على أنها التوقف الأمثل. في حين أن الصيغة يمكن أن تكون معقدة، قاعدة بسيطة من الإبهام هو استرداد إذا كانت الخسائر أقل من 0.4 من قيمة التداول.
من ناحية أخرى، الاتجاه التالي استراتيجيات لها نسب الذيل تتراوح بين 3 إلى 10. الفائزين أكبر بكثير من الخاسرين. لذلك، نسبة الذيل لا معنى له لأتباع الاتجاه.
مقياس المخاطر للاتجاهات التالية الاستراتيجيات: تآكل.
الاتجاه التالي الاستراتيجيات لديها عادة معدلات فوز منخفضة. وبالتالي فإن المخاطر ليست في ذيول، ولكن في المجاميع: هي عدد قليل من الفائزين كبيرة بما فيه الكفاية للتعويض عن العديد من الخاسرين؟ قياس المخاطر ثم يخفض نسبة بسيطة من الأرباح على الخسائر. ولذلك فإن مقياس المخاطر للاتجاهات التالية:
الربح إلى نسبة الألم = إجمالي (الأرباح) / مجموع (خسائر)
الاتجاه استراتيجيات التالية سوف اختبار المستثمرين الأعصاب على وتيرة الخسائر وفترة الانتعاش. وتيرة الخسائر هي كلمة أخرى للتقلب. الاتجاه التالي الاستراتيجيات متقلبة، ولكن شبه تقلب (التقلب الهبوطي) منخفضة. ويمكن أيضا نشر الأداء الباهت لفترات طويلة. على سبيل المثال، صناديق الاستثمار المشتركة قد بنيت في الدورة الدورية. حتى لو ادعوا ضرب المؤشر، صناديق الاستثمار لا تزال تفقد المال خلال الأسواق الدب.
غر لا تنطبق على استراتيجيات انعكاس يعني لأن تفجير لا يمكن التنبؤ بها. غر يمكن أن تبقى عالية حتى يتم نسفها من قبل واحد أو اثنين من الخسائر السيئة.
مقياس المخاطر مجتمعة: نسبة الشعور المشترك.
& كوت؛ الحس السليم ليس شائعا جدا في هذه الأيام & كوت ؛، فولتير، مقاتل الحرية الفرنسية.
نادرا ما يعرف المديرون أنفسهم بأنهم من أتباع أي انعكاس يعني أو الاتجاه التالي. ومع ذلك، فإنه لن يكون من السهل تقييم المتانة. إلى جانب ذلك، كلما زادت مقاييس المخاطر التي نستخدمها، كلما أصبح الأمر مربكا. على سبيل المثال، بعض المديرين لديهم أداء رائع على الرغم من نسبة شارب سيئة، وبالتالي فإن السؤال هو & كوت؛ الذي يهم أكثر في أي سياق؟ & كوت؛
وبما أن كلا المقياسين المبينين أعلاه يمكن التعبير عنهما بنسبة ثنائية بسيطة، فإن الجمع بينهما منطقي. عندما كانت هذه النسبة الأولى للزملاء والأصدقاء في العالم هف، بدا التعليقات مثل & كوت؛ نعم، الحس السليم & كوت؛ ، وبالتالي اسمها الخيال: نسبة الشعور المشترك.
نسبة الشعور المشترك = نسبة الذيل * كسب إلى نسبة الألم.
النسبة المئوية للعوائد =٪ (العائد، 95٪) * المبلغ (الأرباح)] / [النسبة المئوية (العوائد، 5٪) * المبلغ (الخسائر)
فوق 1: كسب المال، أدناه 1: تفقد مونيسر هو أقوى بكثير من أي متري اتخذت بشكل فردي.
المثال 1: غر = 1.12، تر = 0.25، دوران = 2، سسر = 0.275.
لنأخذ استراتيجية تقليدية للرجوع إلى الأرباح التي تنتج 10٪ p. a. (غر = 1.1). لديها دوران معتدل من 1.5. في غضون فترة 24 شهرا، فإنه سيتم نشر انخفاض شهري من -4٪، مع احتمال 95٪. هذا هو 5 أضعاف كبيرة مثل متوسط الربح، وحوالي 4 أضعاف سيئة مثل الذيل الأرباح (تر = 0.25). نسبة الإحساس الشائعة هي سسر = 0.25 * 1.1 = 0.275.
على السطح، قد تبدو وكأنها استراتيجية جذابة متواضعة. في الواقع، فترة الانتعاش جنبا إلى جنب مع حجم الخسارة يعني أن المستثمرين سوف تضطر إلى التحلي بالصبر. وبعبارات بسيطة جدا، تظهر المسؤولية الاجتماعية للشركات أن العائدات ليست جذابة بما فيه الكفاية لتبرير الاستثمار في مثل هذه الاستراتيجيات. حاول هذا مع عدد قليل من استراتيجيات التقلب منخفضة. المخاطر ليست المكان الذي تعتقد أنه.
مثال 2: غر = 0.98، تر = 3، دوران = 0.5، سسر = 2.94.
والآن، دعنا نتخذ استراتيجية تخسر 2٪ خلال دورة كاملة (غر = 0.98). أفضل الفائزين هم 3 مرات كبيرة مثل أسوأ الخاسرين (تر = 3). دوران منخفض 0.5. قد تعتقد، لماذا الاستثمار في السيارة التي يفقد المال؟ فإنه لا معنى له. ومع ذلك، يتم استثمارك في مثل هذه المركبات: مرحبا بكم في متوسط صندوق الاستثمار المشترك. 80٪ من صناديق الاستثمار المشتركة تفقد ما يقرب من 2٪ إلى المعيار. في كل مرة، يتفوقون مع الانتقام. بقية الوقت أنها تمتص الهواء. الأخلاق: مع مرور الوقت، صناديق الاستثمار هي أدوات الاستثمار الفقيرة إذا كنت البقاء استثمرت من خلال دورة.
III. كيفية إمالة معدل الفوز، وزيادة التوقعات والربحية الإجمالية اعتمادا على معدل الفوز الخاص بك.
السؤال يتلخص في: هل من الممكن الجمع بين فوائد كلا النوعين استراتيجية دون وجود عيوب أي واحد؟ كيف يمكننا توليد توزيع العودة التي تبدو وكأنها واحدة على الرسم البياني؟ (*)
لعبة الاستثمار بأكملها هي حول توليد توزيع العودة التي سيكون لها الخصائص التالية:
لا ذيل الأيسر: خسائر صغيرة مثل استراتيجية الاتجاه التالي طويل الذيل الأيمن: يفوز كبيرة مثل استراتيجية الاتجاه التالية ارتفاع معدل الفوز: فوق 50٪ معدل الفوز مثل استراتيجية متوسط العائد.
هذا النوع من الاستراتيجية يجمع بين كل من مضاعفة على المدى القصير مع ارتفاع رأس المال على المدى الطويل.
ويأتي المستثمرون الذين يتبعون عائد متوسط في وقت مبكر ويتركون في وقت مبكر جدا. المفتاح هو بالتالي لاستطالة الذيل الأيمن. ويتم ذلك من خلال السماح لباقي أن يمتد إلى ما وراء المتوسط مع وقف الخسارة زائدة.
تعيين وقف الخسارة (المزيد عن هذا في مقالة قادمة) عندما تعنى التجارة يعود، إغلاق نصف الموقف وضع وقف الخسارة زائدة (لا يقوم على التقييم) وإغلاق الصفقة مرة واحدة يتم اختراق وقف الخسارة.
خلاصة القول، والأسواق هي مثل هذا الفتوة في المدرسة. قد يكون خاطئا لكنه يستطيع تحمله و أنت لا. عندما يتوقف عن معنى بالنسبة لك، قد تبدأ منطقية لشخص آخر. ركوب ذيلها، ولكن حماية الجانب السلبي الخاص بك.
إذا كنت متتبع الاتجاه، وهنا هي لعبة بسيطة (لعبة من نصفين) من شأنها أن تحسن ميكانيكيا توزيع عودتك. ونحن نعلم جميعا أن كسب المال هو حول قطع الخاسرين وركوب الفائزين. هنا طريقة موضوعية للقيام بذلك:
احسب متوسط مساهمتك، وقسمه بمقدار 2 خفض بمقدار نصف كل موقف خاسر أدناه - تعيد المساهمة نصف المتوسطة تخصيص العائدات للفائزين.
خلاصة القول، كنت قد خفضت الخاسرين وزيادة الفائزين بطريقة بسيطة (أكثر في مقال القادم)
والغرض من هذه المقالة هو إدخال طريقة بسيطة لكنها قوية لإعادة صياغة استراتيجيات مستقلة عن فئة الأصول. وهذا مكننا من النظر في مزايا وعيوب كل نوع. ثم نظرنا في مقاييس المخاطر التي من شأنها أن تستعيد أفضل المخاطر الخاصة بهم. قدمنا مقياس مخاطر موحدة نسبة تحسس المشتركة التي تعمل في جميع فئات الأصول. وأخيرا، نظرنا في طرق لإمالة الربح المتوقع لكل نوع من الاستراتيجيات. أخيرا وليس آخرا، إذا كنت تريد أن تعرف ما هو أسلوب التداول الخاص بك، يرجى الاشتراك وسوف نرسل لك أداة تشخيصية مجانا.
(*): جميع توزيعات العائد المذكورة أعلاه مستمدة من نفس الاستراتيجية. لديه كل من انعكاس الاتجاه والمكونات التالية الاتجاه. ومن أجل رسم استراتيجية متوسطة للانعكاس، تم إيقاف الاتجاه التالي للمكون، والعكس بالعكس لبناء توزيع تف. يتم تشغيل كل من المكونات عادة، التوزيع الثالث.
وسيعمل متوسط الانعكاس بشكل أفضل خلال مرحلة الدمج. والأسواق تتعزز في معظم الأوقات، لذلك توظيف هذه الاستراتيجية مع وقف الخسارة الصارمة قد تكون مربحة جدا على المدى الطويل. ولكن كن حذرا قبل تداول هذا على المؤشرات لأنها شديدة التقلب. اسمحوا لي أن أشرح لكم حول استراتيجية انعكاس يعني باختصار لإثبات وجهة نظري:
نظام تحويل معدل العائد: تعريف ونظرة عامة.
تفترض أنظمة الإعادة المتوسطة أن أسعار الأسهم تتذبذب في نطاق ثابت محاط بنطاق أسعار أعلى وأسفل. يميل السعر دائما إلى العودة إلى مستوى متوسط في الوقت المناسب. من أجل التجارة مثل هذا النظام، يتم وضع أمر الشراء في الطرف الأدنى من المدى ويتم وضع أمر بيع في نهاية أعلى من النطاق. أي اختراق من هذا النطاق مع أحجام جيدة قد يؤدي إلى اتجاهات قوية وينبغي تجنب التجارة خلال ذلك الوقت. ستوبلوس صارمة أمر حتمي من أجل التجارة نظم انعكاس المتوسط. هناك العديد من المؤشرات التي يمكن أن تكون في متناول اليد لتطوير أنظمة التداول انعكاس المتوسط. ومن الأمثلة على ذلك أشرطة بولينجر، وقنوات دونشيان، ومؤشر القوة النسبية، تسي إلخ.
قرأت عن استراتيجية مثيرة جدا للاهتمام ومربحة متوسط العائد هنا.
والفرق الرئيسي هو مقياس الوقت.
متوسط العائد لا يعمل على الإطلاق إلا إذا كنت تعرف المتوسط. عادة ما يستغرق الأمر خطا طويلا بشكل معقول، ثلاثة على الأقل، وخمس سنوات في كثير من الأحيان لتحديده، على الرغم من أن هذا لا يختلف حسب فئة الأصول. وعلاوة على ذلك، لا يمكنك مجرد إلقاء نظرة على حركة السعر، تحتاج إلى بعض فهم أساسيات السوق كذلك.
الزخم عادة ما يعمل بشكل أفضل في حوالي سنة واحدة، وغالبا ما يعمل بشكل أفضل إذا تركت من الشهر الأخير. مرة أخرى هذا يختلف حسب فئة الأصول.
أيضا في كلتا الحالتين يمكن أن الإشارات تعمل بشكل أفضل عندما أكد على آفاق متعددة. وكنت حقا ترغب في ذلك عندما تحصل على انعكاس المتوسط على متوسط الأفق انعكاس، ولكن الزخم في أفق الزخم.
ستجد ارتباطا إیجابیا وسلبیا في أوقات قصیرة أیضا، ولکنني لا أعتبر أن ھذه إما تعني الإرجاع أو الزخم، بل یتم التقاطھا بشکل أفضل مع نماذج أخرى.
وبصرف النظر عن ذلك، فإن رد فعل معظم الناس الطبيعي هو افتراض متوسط العائد في آفاق الزخم (السوق في الكثير من هذا العام، فإنه يجب أن يكون مبالغا فيه، وسوف انتظر التصحيح للشراء)، ولتحمل الزخم في آفاق انعكاس ( هذا الصندوق هو عظيم، ولديه أفضل ثلاث سنوات وخمس سنوات سجلات المسار في فئتها). وهذا أحد الأسباب التي جعلت معظم المستثمرين يفتقرون إلى الأداء.
على مدى السنوات إيف اختبار وتحليل أداء استراتيجيات التداول لا تعد ولا تحصى. من خلال العملية تعلمت أن ملف الأداء لأي إستراتيجية يقع ضمن أي مما يلي:
الملف الأول هو نموذجي لاستراتيجيات انعكاس يعني، في حين أن الاتجاه الثاني بعد الاستراتيجيات. لا يهم ما إذا كنت تستخدم الأساسية، والتقنية، والاقتصادية أو أي شكل من أشكال البيانات لدفع عملية صنع القرار، وملامح الأداء تشبه واحدة من أعلاه. ويرتبط ذلك أساسا بالطريقة التي يتم بها إغلاق الصفقات إذا استفادت استراتيجية الخروج من اتجاهات واضحة منذ فترة طويلة، ثم سترى رؤية أداء تشبه الاتجاه التالي. من ناحية أخرى، إذا كانت استراتيجية تسعى إلى تأمين مكاسب صغيرة ومتكررة، فإن ملف الأداء تشبه إلى حد كبير ذلك من متوسط انعكاس.
وتؤدي الاختلافات الصارخة في إحصاءات الأداء عبر كل من هذه النهج إلى مجموعة فريدة من المخاطر، وهذا بدوره يوفر بعض التبصر في مدى ملاءمة كل نهج مع مجموعة معينة من الأسواق. وبعد ذلك، ستستكشف هذه المخاطر جيدا، ثم ابحث عن أسواق أكثر مواتاة للحد من هذه المخاطر، مع توفير كل نهج مع أفضل مجموعة من ظروف السوق لتحقيق النجاح.
متوسط استراتيجيات العائد لا تدع الأرباح تعمل منذ نقطة الخروج المستهدفة هو المتوسط. في الأساس، أنها خفضت الأرباح قصيرة مما يؤدي إلى العديد من المكاسب الصغيرة ولكن نادرة وخسائر كبيرة تجعل مكاسب صغيرة كل شهر ومن ثم تفقد ثروة في شهر واحد. وبالتالي، فإن الخطر الوحيد الأکبر الذي یشیر إلی الانعکاس یكمن في الذیل الأیسر، أو احتمال أن یترکز السوق بشدة علینا (صدمات الأسعار).
الاتجاه استراتيجيات التالية تسمح الأرباح تشغيل، ولكن نظرا لاتجاهات نادرة، فإنها تعاني من العديد من الخسائر الصغيرة وعدد قليل من المكاسب الكبيرة. وعلى الرغم من أن الخسائر صغيرة، فإن تكرارها يمكن أن يؤدي إلى خسائر إجمالية كبيرة للمحفظة. ولذلك، فإن الخطر الرئيسي على الاتجاه التالي هو الأثر التراكمي لكثير من الخسائر المتتالية، أو قال بشكل مختلف، عدم قدرة الأسواق على الاتجاه.
أي قطاع من السوق هو أكثر عرضة للاتجاه؟ ماذا عن الأسهم الكبيرة؟ حسنا، لشيء واحد يتم اتباع هذه الأسهم على نطاق واسع، قد عطلت بالفعل أسواق كل منها وراسخة. وبالتالي، فإن قدرة أسهم رأس المال الكبيرة على تقديم منتجات أو خدمات باستمرار ذات تأثير هائل على السوق تتدهور، مما يقلل من احتمال اتجاهات أسعار مستقبلية هامة.
الأماكن المذكورة أعلاه بديهية وذات معنى اقتصادي. وعلاوة على ذلك، فإنها تحمل نفسها في البيانات. إيف كميا هذا على نطاق واسع وجدت هذا لعقد عالميا، لا يهم التي تبادل من الأسواق العالمية نعتبرها. مع هذه المعرفة يمكننا الآن تعيين النهج الأنسب لكل قطاع السوق مما يعزز فرصنا في النجاح.
من ناحية أخرى، فإن استراتيجيات إعادة الارتداد تعمل بشكل أفضل بكثير على أسهم الأسهم الكبيرة. وقد أدت هذه المخزونات إلى خفض مخاطر صدمات الأسعار، كما أن قوامها القوي يعني أن المهنيين يدعمون الأسهم بشكل نشط خلال عمليات البيع (المؤسسات تحب شراء الانخفاضات) وغالبا ما يشاركون في عمليات جني الأرباح خلال الرشقات القصيرة الأجل إلى الاتجاه الصعودي، مما يؤدي على وجه التحديد إلى السلوك بعد ناجح يعني الانعكاس.
الاتجاه التالي يعتمد على التحركات الاتجاه، وتقلب يمكن أن تكون مرتفعة أو منخفضة، لا يزال بإمكانك كسب المال من حركة الاتجاه. إذا تقلب منخفض وسوف يستغرق فقط المزيد من الوقت. وكثيرا ما يسبق التحركات الكبيرة انكماش تليها التوسع في التقلب، وهذا يعمل في جميع الأطر الزمنية.
يعني انعكاس المتوسط على أسعار العودة إلى المتوسط: كنت شراء منخفضة، وبيع عالية نسبة إلى النقطة المرجعية الخاصة بك.
لقد وجدت عموما أن متوسط الانعكاس يعمل بشكل أفضل في بيئة التذبذب المنخفض والاتجاه التالي يعمل بشكل أفضل في بيئة التقلبات المتزايدة ولكنه يعتمد على نوع الأنظمة والمعلمات التي تستخدمها.
لتقييم أفضل محاولة التطبيق ستوكال. فهو يوفر لك كل ما تحتاجه من معلومات لاتخاذ قرارك.
أتمنى أن يساعدك هذا.
متوسط انعكاس يعمل بشكل جميل عندما السلاسل الزمنية هو ثابت. ويعني الاستقرارية أن المتوسط والتباين ثابتان. وهذا هو السبب في انحراف السلسلة الزمنية عن المتوسط، فإننا نتوقع أن يعود الأصل إلى المتوسط ويتخذ مواقف تداول وفقا لذلك. الاتجاه التالي الاستراتيجيات تعمل على السلاسل الزمنية غير ثابتة، حيث يكون هناك اتجاه نهائي.
عندما يتحرك السوق جانبية أو تتعزز، قد تظهر أصول معينة يعني انعكاس في المدى القصير والاتجاه التالي استراتيجيات لن تعمل. عندما يتجه السوق، لا بد أن تفشل استراتيجيات انعكاس المتوسط، ما لم يتم إنشاء مزيج ثابت من اثنين أو أكثر من الأصول التي تعني العودة أو ثابتة.
لمعرفة المزيد عن استراتيجيات العودة العائدة، أود أن أوصي لك أن تأخذ الدورة التالية من قبل الدكتور E P تشان:
ارجع إلى إستراتيجية التداول المتوسطة
في الأسبوع الماضي ناقشت بتفصيل كبير واحد من بلدي استراتيجيات الخيار المفضل، والدعوة الدعوة انتشار. وتحدثت أيضا عن نهجي لتحمل المكالمات ينتشر بتفصيل كبير خلال بلدي الويبينار أحدث. انقر هنا لمشاهدة.
لذلك، مع أن يقال، لن نذهب إلى أساسيات الاستراتيجية. وبدلا من ذلك، أريد إجراء المزيد من البحث في الاستراتيجية من خلال مناقشة فرصة تجارية محتملة.
كما ترون في مخطط أسهم سبدر غولد شاريس (نيساركا: غلد) أدناه، فقد دفع صندوق غلد ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية. ونتيجة لذلك، مؤشر القوة النسبية (2) ومؤشر القوة النسبية (5) في حالة التشبع المبالغ فيه Ђњ.
عندما يحدث هذا النوع من التحرك على المدى القصير، فإن متوسط العائد Ђ "الميل إلى عودة السهم إلى متوسط سعره" يبدأ عادة. وفي هذه الحالة، انتقلت غلد العديد من الانحرافات المعيارية بعيدا عن المتوسط.
فكر في تحرك مبالغ فيه في الشراء من حيث منحنى الجرس القياسي. عندما يكون هناك شيء over over over over over over overЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќ
كان هناك فقط 4.79٪ فرصة أن غلد ستدفع إلى حيث يتداول الآن. وقد أشار سوق الخيارات، كما هو مبين في سلسلة الخيارات ل غلد أدناه، إلى أن هناك احتمالا بنسبة 95.21٪ للنجاح الذي سيغلقه غلد في 15 أكتوبر دون 113.50 دولار.
لذلك، ونحن نعلم أن هذه الخطوة إلى حد ما من الشذوذ.
عندما يحدث مثل هذه الخطوة ونرى مؤشر القوة النسبية دفع إلى مستويات over المبالغة في الشراء، وأنا على الفور تريد أن تتلاشى التحرك الاتجاه. عندما تتلاشى خطوة Ђ "في هذه الحالة تحرك صعودي Ђ" آمل أن يكون على المدى القصير إرجاء في السعر الأساسي. السعر يمكن أن تتحرك أقل، التجارة جانبية أو ببساطة بلود أعلى ببطء. Ђ Ђ m just just hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ
ولكني أزيد من عودتي من خلال تغطية استراتيجية عالية الاحتمال حول التجارة. بدلا من اتخاذ التحيز الاتجاه وببساطة شراء يضع، أريد أن بيع المكالمات، وتحديدا تحمل ينتشر المكالمة.
في هذه الحالة، بما أن غلد يتداول حاليا مقابل 113.81 دولار، أريد بيع مكالمة في إضراب أعلى. ولكن ما هي الضربة؟ أنا دائما بدء البحث مع الإضراب الذي لديه احتمال 80٪ من النجاح. ما يعنيه ذلك هو أنه عند انتهاء الصلاحية في 37 يوما، هناك فرصة 80٪ أن غلد سوف تغلق تحت هذا الاضراب.
كما ترون من سلاسل الخيارات أعلاه، إضراب 119 يلبي متطلبات بلدي.
يمكننا بيع ضربة النداء 119 وشراء 121 ضربة للحصول على الائتمان الصافي من 0.27 $. للعثور على الائتمان، قم بتخفيض سعر الإضراب 119 الذي باعناه (0.88 دولار) وطرح سعر الطلب من الإضراب 121 الذي اشتريناه (0.61 دولار).
عائدنا على التجارة: 15.6٪.
في الأساس، طالما بقيت غلد دون إضرابنا القصير عند انتهاء الصلاحية، سنحصد قسط التأمين الكامل بنسبة 15.6٪. هناك احتمال 78.48٪ من النجاح أن سعر غلد سيبقى تحت ضربة استدعاء قصيرة من 119 $ عند انتهاء الصلاحية في 37 يوما.
ولكن دون أن ننسى، نحن التفاف على المدى القصير احتمالية عالية على إتف التي دفعت بالفعل إلى Ђњ over شراء المبالغة في الشراء. هذا يزيد من احتمالات وعاء لدينا على التجارة أن أكثر من ذلك بكثير و itЂ s ™ لماذا أنا لا م تضع الصفقات كل يوم. إيتاس ™ نهج منهجي، المريض.
يعني الارتداد.
ما هو "انعكاس المتوسط"
ویعکس الانعکاس علی النظریة التي تقترح أن الأسعار والعائدات تعود في نھایة المطاف إلی المتوسط أو المتوسط. ويمكن أن يكون هذا المتوسط أو المتوسط هو المتوسط التاريخي للسعر أو العائد، أو متوسط آخر ذي صلة مثل النمو في الاقتصاد أو متوسط عائد الصناعة.
انهيار "تراجع متوسط"
نسبة العائدات والأسعار ليست هي المقاييس الوحيدة التي اعتبرت تعني العودة. وأسعار الفائدة أو حتى نسبة السعر إلى الأرباح للشركة يمكن أن تخضع لهذه الظاهرة.
يتضمن الانتعاش عودة أي حالة إلى حالة سابقة. في حالات الانعكاس المتوسط، الفكر هو أن أي سعر الذي يبعث بعيدا عن القاعدة طويلة الأجل سوف يعود مرة أخرى، والعودة إلى حالتها مفهومة. وتركز النظرية على عكس التغيرات المتطرفة نسبيا فقط، حيث أن النمو الطبيعي أو التقلبات الأخرى هي جزء متوقع من النموذج.
يتم استخدام نظرية العائد المتوسط كجزء من التحليل الإحصائي لظروف السوق، ويمكن أن تكون جزءا من استراتيجية التداول الشاملة. وهو ينطبق بشكل جيد على أفكار شراء منخفضة وبيع عالية، على أمل تحديد النشاط غير طبيعي من شأنها، من الناحية النظرية، والعودة إلى نمط طبيعي.
لا يمكن ضمان العودة إلى نمط طبيعي، حيث أن ارتفاع أو انخفاض غير متوقع يمكن أن يكون مؤشرا على تحول في القاعدة. ويمكن أن تشمل مثل هذه الأحداث، على سبيل المثال لا الحصر، إصدارات المنتجات الجديدة أو التطورات على الجانب الإيجابي، أو تذكر والدعاوى القضائية على الجانب السلبي.
حتى مع الأحداث المتطرفة، فمن الممكن أن الأمن سيعاني من انعكاس متوسط. كما هو الحال مع معظم نشاط السوق، هناك القليل من الضمانات حول كيفية أحداث معينة سوف أو لن تؤثر على النداء العام لأوراق مالية معينة.
متوسط انعكاس التداول.
يتطلع متوسط انعكاس التداول إلى الاستفادة من التغيرات المتطرفة في تسعير أمن معين، استنادا إلى افتراض أنه سيعود إلى حالته السابقة. هذه النظرية يمكن تطبيقها على كل من البيع والشراء، لأنها تسمح للتاجر للربح على الارتفاعات غير متوقعة وحفظ في حدوث انخفاض غير طبيعي.
مقدمة لتعني تجارة الانعكاس و 4 أكبر التحديات.
مقدمة لتعني تجارة الانعكاس و 4 أكبر التحديات.
عادة ما يشار إلى تداول الإرتداد على أنه اتجاه مضادة أو عكس الاتجاه الذي يصف، كل أو أكثر، نفس النمط من نمط التداول. يتطلع متوسط عائد التراجع إلى السعر الذي ابتعد كثيرا عن متوسط سعره (المتوسط). متوسط تاجر التراجع يبحث عن اتجاهات غير مستدامة.
على الرغم من أن معظم الناس يفضلون النهج الاتجاه التالي، لم أشعر بالارتياح مع عقلية الاتجاه الاتجاه العام وبدأت أبحث في اتجاه التداول انعكاس في وقت مبكر جدا. وغني عن القول، وأنا أحرقت عدة مرات في البداية منذ هذا النمط التجاري غير مناسبة للمبتدئين المبتدئين بسبب التحديات العاطفية والنفسية التي يطرحها على التاجر. في المقالة التالية، ونحن نلقي نظرة على متوسط التداول انعكاس، ما هي الجوانب الأكثر إغفالا والتي التحديات تاجر التاجر يعني أن يتعامل معها.
متوسط تداول الإرجاع - مقدمة موجزة.
كما ذكر أعلاه، يبحث متوسط عائد التراجع عن فرص حيث يتحرك السعر بعيدا عن متوسطه (أو متوسطه) بشكل ملحوظ. عادة، يتم حساب متوسط السعر باستخدام المتوسط المتحرك وتطبيقه على المخططات. على سبيل المثال، يظهر الرسم البياني أدناه الرسم البياني اليومي لزوج اليورو / الدولار الأمريكي (ور / أوسد) ومتوسط متحرك لمدة 50 فترة.
كما ترون، السعر غالبا ما يسحب بعيدا عن المتوسط المتحرك الأزرق ثم يستقر الحق في العودة إليها. إذا كان هذا يبدو جيدا جدا ليكون صحيحا، هو عليه. وبطبيعة الحال، فإن تلك الرسوم البيانية المتتالية مع الصفقات المثالية لا تخبر سوى نصف القصة.
اضغط للتكبير.
تظهر لقطة الشاشة أدناه نفس الإطار الزمني اليومي لزوج العملات ور / أوسد مع نفس المتوسط المتحرك. ولكن هذه المرة، لقد ميزت كل التراجعات التي لم تجعله على طول الطريق إلى المتوسط المتحرك. وبطبيعة الحال، إذا كنا ننظر أقرب، سيكون هناك العديد من الأوقات عندما حاول السعر الانعكاس، لكنه فشل. ولذلك، فإن متوسط التراجع هو أكثر من مجرد التداول إلى المتوسط المتحرك، ويتطلب إدارة صارمة جدا لإدارة الدخول، ونهج إدارة المخاطر، وحساسية مستقرة عاطفيا لتجنب أشياء مثل الثأر التداول أو الإفراط في التداول.
اضغط للتكبير.
4 التحديات الرئيسية لمتوسط التداول الإرجاع.
في ما يلي، ونحن نلقي نظرة على الجوانب التي غالبا ما يتم تجاهلها التي تجعل التداول يعني انعكاس أصعب مما يبدو للوهلة الأولى.
# 1 كيف يمكنك تحديد المتوسط؟
على الرغم من أن هذا يبدو واضحا جدا، فإن معظم التجار لا يفكرون أبدا في الآثار المترتبة على اختيارهم للمتوسط المتحرك على تداولهم. دعونا نلقي نظرة أخرى على الرسم البياني ور / أوسد من أعلى. هذه المرة طبقنا متوسطين متحركين مختلفين: 100 المتوسط المتحرك السلس (سما) باللون الأحمر و 50 سما باللون الأزرق. قد تبدو الاختلافات ضئيلة، ولكن بالنسبة لمتوسط عائد التاجر، واختيار المتوسط المتحرك الصحيح هو واحد من أهم القرارات، وهو أيضا شخصي جدا والفردي واحد. وهذه هي الاختلافات الرئيسية بين نوعي المتوسطات المتحركة:
كما ترون، هذا ليس حكما وليس هناك خطأ أو خطأ عندما يتعلق الأمر باختيار متوسط متحرك للتداول الخاص بك. بدلا من ذلك، أريد أن أسلط الضوء على حقيقة أن اختيار المتوسط المتحرك له عواقب واسعة النطاق على أسلوب التداول الخاص بك ويجب أن يتم بناء على التفضيلات الشخصية وأنماط الأحرف.
اضغط للتكبير.
# 2 أحيانا لا ينعكس السعر، ولكن المتوسط المتحرك يلحق بالسعر.
أما الجانب الثاني الأكثر إغفالا ونقص القيمة فهو أنه في بعض الأحيان يحدث الانتكاس ببطء شديد، وفي الوقت نفسه، يتحرك المتوسط المتحرك نحو السعر، وبالتالي يقلل من المكافأة: نسبة التجارة.
توضح الصورة أدناه النقطة. على الرغم من أن للوهلة الأولى، يبدو أن متوسط انعكاس استراتيجية يعمل مثل سحر والسعر يعود دائما إلى المتوسط المتحرك، من المهم أن نفهم أنه في بعض الأحيان، والمتوسط المتحرك يلتقي مع سعر أسرع ويمكن أن تقلل من المكافأة الأولية: ومن ثم توقع إستراتيجية التداول هذه. عندها يتعين على المتداول أن يقرر ما إذا كان يترك أمره الأولي للربح دون تغيير أو إذا كان ينتقل أرباحه إلى جانب المتوسط المتحرك.
اضغط للتكبير.
# 3 يعني انعكاس مقابل اصطياد سكين السقوط.
يمكن أن يكون اختيار قمم وقيعان شيء خطير جدا القيام به في التداول وهواة التجار، وخاصة، وغالبا ما تشارك في مثل هذا السلوك التجاري لأنها تقلل من حقيقة أن السعر يمكن أن تبقي على تتجه أطول بكثير مما يعتقدون. خلال فترات الاتجاهات طويلة الأمد وقوية، يمكن أن يؤدي التبادل التجاري المتوسط في كثير من الأحيان إلى خطوط فقدان كبيرة دون اتخاذ الاحتياطات. تظهر الصورة أدناه الرسم البياني الحالي لزوج يورو / دولار ور / أوسد واستغرق الأمر حوالي 300 يوم تداول ليجتمع في نهاية المطاف مرة أخرى مع المتوسط المتحرك.
اضغط للتكبير.
لا ينتظر تاجر التراجع المتوسط بأوامر معلقة عند مستويات محددة سلفا، كما يقف أمام القطار الذي يقترب، بل ينتظر حتى يأتي القطار إلى ما زال قائما ويقدم أدلة على أنها تسير في الاتجاه الآخر.
# 4 الاستقرار العاطفي والانضباط.
على الرغم من أن هذا ينطبق على جميع أنواع التداول، فإنه من المهم بشكل خاص بالنسبة للتجار انعكاس يعني. قد يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تحدث إشارة التداول وغالبا ما لن ترى جميع معايير الدخول، ولكن لا يزال السعر يعود إلى المتوسط المتحرك. البقاء بعيدا عن القفز في وقت متأخر وليس محاولة لمطاردة التجارة مهم جدا. أوقات أخرى، كل ما تبذلونه من المعايير يصطف، ولكن السعر لا يزال يحتفظ على الذهاب ضدك. لا تقلل من خسارة الخاص بك وإضافة إلى الخاسر هو ما يعني التجار انعكاس في كثير من الأحيان لأنهم يعتقدون أن انعكاس تأخر.
نصيحة: غالبا ما توفر مؤشرات التذبذبات، مثل ستوشاستيك، تداعيات خاطئة على متوسط تعافي التجار. وغالبا ما تستخدم سيناريوهات ذروة الشراء وذروة البيع كأسباب لدخول الصفقات المضادة للاتجاه، في حين أن أسعار التشبع في الشراء غالبا ما تشير فقط إلى اتجاه قوي جدا - وليس انعكاس المتأخرة.
كل هذه النقاط تسلط الضوء على التعقيد والتحديات لمتوسط انعكاس التداول ويصبح واضحا لماذا هذا النمط قد لا تكون مناسبة لتجار الهواة، أو التجار الذين لا يزالون يكافحون مع الجانب العقلي من التداول. ومع ذلك، ليس جميع التجار يشعرون بالراحة التعامل مع استراتيجية الاتجاه التالية. ولذلك فمن المهم أن تدقق نفسك للعثور على مثاليا.
بدون تعليقات.
أضف تعليقا إلغاء الرد.
دورات التداول.
حدث التداول مارس 16/17، كراكوف.
خلال معرض الفوركس فكسكوفس في مارس 16/17، وسوف نقدم استراتيجيات الفوركس لدينا وتكون متاحة لميتوب المتداول.
دعونا الاتصال والانضمام إلينا لحدث عظيم.
استقالنا من وظائف الشركة، والسفر في العالم، والتجارة عبر الإنترنت ويعيشون الحياة على شروطنا.
نحن نساعد التجار الآخرين تحقيق أحلامهم.
مجلة التداول.
مجلة إدجيونك للتجارة.
منشورات شائعة.
روابط سريعة.
نحن اثنين من الرجال من ألمانيا التي تعبت من 9 إلى 5 وشرعت في رحلة من العمر، والتجارة والسفر أينما ومتى نريد.
نحن متحمسون للعودة كما أننا لن يكون في مكان قريب من أين نحن اليوم دون مساعدة من التجار المخضرم الآخرين التي ساعدتنا في البداية.
إذا كنت تنظر في الانضمام إلى مجتمعنا، ونحن نشعر بالفخر من ثقتكم، ونحن سوف نتأكد من أن كل دقيقة مجانية لدينا سوف تنفق على جعل الاستثمار الخاص بك جديرة بالاهتمام.
تنويه المخاطر.
السعر العمل يبوك (مجانا)
أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك والحصول على إمكانية الوصول الفوري إلى الكتاب الاليكترونى العمل السعر.
متوسط الانعكاس: استراتيجيات التداول البسيطة الجزء الأول.
في هذه السلسلة، نغطي بعض استراتيجيات التداول الأساسية التي يمكن أن تساعدك على البدء في تطوير أنظمة التداول الآلي الخاصة بك.
تحميل إبيثون مفكرة هنا.
متوسط نماذج الانعكاس.
وتعمل استراتيجيات معدل العائد على افتراض أن هناك اتجاها ثابتا مستقرا في سعر الأصل والأسعار يتذبذب بشكل عشوائي حول هذا الاتجاه. ولذلك، فإن القيم التي تنحرف عن الاتجاه ستميل إلى عكس الاتجاه والعودة إلى الاتجاه. وهذا هو، إذا كانت القيمة مرتفعة بشكل غير عادي، ونحن نتوقع أن يعود إلى الوراء وإذا كان منخفضا على نحو غير عادي، والرجوع إلى الوراء.
كيف يمكننا تحديد الاتجاه الأساسي؟ هذا هو جوهر هذه الاستراتيجية! فكر في المثال الوهمية أدناه:
نحسب المتوسط المتحرك لمدة 90 يوما (90 د ما) من سعر السهم وعلاج ذلك باعتباره الاتجاه المستقر الكامن. نحن أيضا حساب المتوسط المتحرك لمدة 30 يوما (30D ما) ويمكن أن نرى أن زيج زاغس حول الاتجاه 90D. الآن يمكننا بناء الاستراتيجية التالية:
عندما تسقط قيمة 30d ما أقل من 90d ما نتوقع أن تعود إلى خط 90d. أي أن السعر الحالي منخفض جدا ومن المرجح أن يزداد. وبالتالي هذا هو إشارة لشراء وبالمثل، إذا كانت قيمة 30D ما ترتفع فوق 90D ما نتوقع أن يعود إلى خط 90D. وبالتالي فإن السعر الحالي مرتفع جدا وهو إشارة للبيع.
لننظر في بعض الأمثلة والتطبيقات العالمية لهذه الاستراتيجية.
ناقشنا تطبيق متوسط نماذج الإرجاع إلى مخزون واحد، محفظة من الأسهم وتجارة أزواج في هذا الكمبيوتر المحمول. في الدروس القادمة سوف نتحدث عن الزخم وأزواج استراتيجيات التداول.
عن طريق التصفيق أكثر أو أقل، يمكنك أن تشير لنا القصص التي تبرز حقا.
فريق أوكوان.
يهدف أوكوان إلى إشراك الناس من خلفيات متنوعة لتطبيق المهارات من مجالات كل منها لتطوير استراتيجيات التداول عالية الجودة. ونحن نعتقد أن الناس الموهوبين للغاية مجهزة المعرفة الصحيحة وموقف يمكن تصميم خوارزميات التداول الناجحة.
في الأسبوع الماضي ناقشت بتفصيل كبير واحد من بلدي استراتيجيات الخيار المفضل، والدعوة الدعوة انتشار. وتحدثت أيضا عن نهجي لتحمل المكالمات ينتشر بتفصيل كبير خلال بلدي الويبينار أحدث. انقر هنا لمشاهدة.
لذلك، مع أن يقال، لن نذهب إلى أساسيات الاستراتيجية. وبدلا من ذلك، أريد إجراء المزيد من البحث في الاستراتيجية من خلال مناقشة فرصة تجارية محتملة.
كما ترون في مخطط أسهم سبدر غولد شاريس (نيساركا: غلد) أدناه، فقد دفع صندوق غلد ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية. ونتيجة لذلك، مؤشر القوة النسبية (2) ومؤشر القوة النسبية (5) في حالة التشبع المبالغ فيه Ђњ.
عندما يحدث هذا النوع من التحرك على المدى القصير، فإن متوسط العائد Ђ "الميل إلى عودة السهم إلى متوسط سعره" يبدأ عادة. وفي هذه الحالة، انتقلت غلد العديد من الانحرافات المعيارية بعيدا عن المتوسط.
فكر في تحرك مبالغ فيه في الشراء من حيث منحنى الجرس القياسي. عندما يكون هناك شيء over over over over over over overЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќ
كان هناك فقط 4.79٪ فرصة أن غلد ستدفع إلى حيث يتداول الآن. وقد أشار سوق الخيارات، كما هو مبين في سلسلة الخيارات ل غلد أدناه، إلى أن هناك احتمالا بنسبة 95.21٪ للنجاح الذي سيغلقه غلد في 15 أكتوبر دون 113.50 دولار.
لذلك، ونحن نعلم أن هذه الخطوة إلى حد ما من الشذوذ.
عندما يحدث مثل هذه الخطوة ونرى مؤشر القوة النسبية دفع إلى مستويات over المبالغة في الشراء، وأنا على الفور تريد أن تتلاشى التحرك الاتجاه. عندما تتلاشى خطوة Ђ "في هذه الحالة تحرك صعودي Ђ" آمل أن يكون على المدى القصير إرجاء في السعر الأساسي. السعر يمكن أن تتحرك أقل، التجارة جانبية أو ببساطة بلود أعلى ببطء. Ђ Ђ m just just hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ
ولكني أزيد من عودتي من خلال تغطية استراتيجية عالية الاحتمال حول التجارة. بدلا من اتخاذ التحيز الاتجاه وببساطة شراء يضع، أريد أن بيع المكالمات، وتحديدا تحمل ينتشر المكالمة.
في هذه الحالة، بما أن غلد يتداول حاليا مقابل 113.81 دولار، أريد بيع مكالمة في إضراب أعلى. ولكن ما هي الضربة؟ أنا دائما بدء البحث مع الإضراب الذي لديه احتمال 80٪ من النجاح. ما يعنيه ذلك هو أنه عند انتهاء الصلاحية في 37 يوما، هناك فرصة 80٪ أن غلد سوف تغلق تحت هذا الاضراب.
كما ترون من سلاسل الخيارات أعلاه، إضراب 119 يلبي متطلبات بلدي.
يمكننا بيع ضربة النداء 119 وشراء 121 ضربة للحصول على الائتمان الصافي من 0.27 $. للعثور على الائتمان، قم بتخفيض سعر الإضراب 119 الذي باعناه (0.88 دولار) وطرح سعر الطلب من الإضراب 121 الذي اشتريناه (0.61 دولار).
عائدنا على التجارة: 15.6٪.
في الأساس، طالما بقيت غلد دون إضرابنا القصير عند انتهاء الصلاحية، سنحصد قسط التأمين الكامل بنسبة 15.6٪. هناك احتمال 78.48٪ من النجاح أن سعر غلد سيبقى تحت ضربة استدعاء قصيرة من 119 $ عند انتهاء الصلاحية في 37 يوما.
ولكن دون أن ننسى، نحن التفاف على المدى القصير احتمالية عالية على إتف التي دفعت بالفعل إلى Ђњ over شراء المبالغة في الشراء. هذا يزيد من احتمالات وعاء لدينا على التجارة أن أكثر من ذلك بكثير و itЂ s ™ لماذا أنا لا م تضع الصفقات كل يوم. إيتاس ™ نهج منهجي، المريض.
يعني الارتداد.
ما هو "انعكاس المتوسط"
ویعکس الانعکاس علی النظریة التي تقترح أن الأسعار والعائدات تعود في نھایة المطاف إلی المتوسط أو المتوسط. ويمكن أن يكون هذا المتوسط أو المتوسط هو المتوسط التاريخي للسعر أو العائد، أو متوسط آخر ذي صلة مثل النمو في الاقتصاد أو متوسط عائد الصناعة.
انهيار "تراجع متوسط"
نسبة العائدات والأسعار ليست هي المقاييس الوحيدة التي اعتبرت تعني العودة. وأسعار الفائدة أو حتى نسبة السعر إلى الأرباح للشركة يمكن أن تخضع لهذه الظاهرة.
يتضمن الانتعاش عودة أي حالة إلى حالة سابقة. في حالات الانعكاس المتوسط، الفكر هو أن أي سعر الذي يبعث بعيدا عن القاعدة طويلة الأجل سوف يعود مرة أخرى، والعودة إلى حالتها مفهومة. وتركز النظرية على عكس التغيرات المتطرفة نسبيا فقط، حيث أن النمو الطبيعي أو التقلبات الأخرى هي جزء متوقع من النموذج.
يتم استخدام نظرية العائد المتوسط كجزء من التحليل الإحصائي لظروف السوق، ويمكن أن تكون جزءا من استراتيجية التداول الشاملة. وهو ينطبق بشكل جيد على أفكار شراء منخفضة وبيع عالية، على أمل تحديد النشاط غير طبيعي من شأنها، من الناحية النظرية، والعودة إلى نمط طبيعي.
لا يمكن ضمان العودة إلى نمط طبيعي، حيث أن ارتفاع أو انخفاض غير متوقع يمكن أن يكون مؤشرا على تحول في القاعدة. ويمكن أن تشمل مثل هذه الأحداث، على سبيل المثال لا الحصر، إصدارات المنتجات الجديدة أو التطورات على الجانب الإيجابي، أو تذكر والدعاوى القضائية على الجانب السلبي.
حتى مع الأحداث المتطرفة، فمن الممكن أن الأمن سيعاني من انعكاس متوسط. كما هو الحال مع معظم نشاط السوق، هناك القليل من الضمانات حول كيفية أحداث معينة سوف أو لن تؤثر على النداء العام لأوراق مالية معينة.
متوسط انعكاس التداول.
يتطلع متوسط انعكاس التداول إلى الاستفادة من التغيرات المتطرفة في تسعير أمن معين، استنادا إلى افتراض أنه سيعود إلى حالته السابقة. هذه النظرية يمكن تطبيقها على كل من البيع والشراء، لأنها تسمح للتاجر للربح على الارتفاعات غير متوقعة وحفظ في حدوث انخفاض غير طبيعي.
مقدمة لتعني تجارة الانعكاس و 4 أكبر التحديات.
مقدمة لتعني تجارة الانعكاس و 4 أكبر التحديات.
عادة ما يشار إلى تداول الإرتداد على أنه اتجاه مضادة أو عكس الاتجاه الذي يصف، كل أو أكثر، نفس النمط من نمط التداول. يتطلع متوسط عائد التراجع إلى السعر الذي ابتعد كثيرا عن متوسط سعره (المتوسط). متوسط تاجر التراجع يبحث عن اتجاهات غير مستدامة.
على الرغم من أن معظم الناس يفضلون النهج الاتجاه التالي، لم أشعر بالارتياح مع عقلية الاتجاه الاتجاه العام وبدأت أبحث في اتجاه التداول انعكاس في وقت مبكر جدا. وغني عن القول، وأنا أحرقت عدة مرات في البداية منذ هذا النمط التجاري غير مناسبة للمبتدئين المبتدئين بسبب التحديات العاطفية والنفسية التي يطرحها على التاجر. في المقالة التالية، ونحن نلقي نظرة على متوسط التداول انعكاس، ما هي الجوانب الأكثر إغفالا والتي التحديات تاجر التاجر يعني أن يتعامل معها.
متوسط تداول الإرجاع - مقدمة موجزة.
كما ذكر أعلاه، يبحث متوسط عائد التراجع عن فرص حيث يتحرك السعر بعيدا عن متوسطه (أو متوسطه) بشكل ملحوظ. عادة، يتم حساب متوسط السعر باستخدام المتوسط المتحرك وتطبيقه على المخططات. على سبيل المثال، يظهر الرسم البياني أدناه الرسم البياني اليومي لزوج اليورو / الدولار الأمريكي (ور / أوسد) ومتوسط متحرك لمدة 50 فترة.
كما ترون، السعر غالبا ما يسحب بعيدا عن المتوسط المتحرك الأزرق ثم يستقر الحق في العودة إليها. إذا كان هذا يبدو جيدا جدا ليكون صحيحا، هو عليه. وبطبيعة الحال، فإن تلك الرسوم البيانية المتتالية مع الصفقات المثالية لا تخبر سوى نصف القصة.
اضغط للتكبير.
تظهر لقطة الشاشة أدناه نفس الإطار الزمني اليومي لزوج العملات ور / أوسد مع نفس المتوسط المتحرك. ولكن هذه المرة، لقد ميزت كل التراجعات التي لم تجعله على طول الطريق إلى المتوسط المتحرك. وبطبيعة الحال، إذا كنا ننظر أقرب، سيكون هناك العديد من الأوقات عندما حاول السعر الانعكاس، لكنه فشل. ولذلك، فإن متوسط التراجع هو أكثر من مجرد التداول إلى المتوسط المتحرك، ويتطلب إدارة صارمة جدا لإدارة الدخول، ونهج إدارة المخاطر، وحساسية مستقرة عاطفيا لتجنب أشياء مثل الثأر التداول أو الإفراط في التداول.
اضغط للتكبير.
4 التحديات الرئيسية لمتوسط التداول الإرجاع.
في ما يلي، ونحن نلقي نظرة على الجوانب التي غالبا ما يتم تجاهلها التي تجعل التداول يعني انعكاس أصعب مما يبدو للوهلة الأولى.
# 1 كيف يمكنك تحديد المتوسط؟
على الرغم من أن هذا يبدو واضحا جدا، فإن معظم التجار لا يفكرون أبدا في الآثار المترتبة على اختيارهم للمتوسط المتحرك على تداولهم. دعونا نلقي نظرة أخرى على الرسم البياني ور / أوسد من أعلى. هذه المرة طبقنا متوسطين متحركين مختلفين: 100 المتوسط المتحرك السلس (سما) باللون الأحمر و 50 سما باللون الأزرق. قد تبدو الاختلافات ضئيلة، ولكن بالنسبة لمتوسط عائد التاجر، واختيار المتوسط المتحرك الصحيح هو واحد من أهم القرارات، وهو أيضا شخصي جدا والفردي واحد. وهذه هي الاختلافات الرئيسية بين نوعي المتوسطات المتحركة:
كما ترون، هذا ليس حكما وليس هناك خطأ أو خطأ عندما يتعلق الأمر باختيار متوسط متحرك للتداول الخاص بك. بدلا من ذلك، أريد أن أسلط الضوء على حقيقة أن اختيار المتوسط المتحرك له عواقب واسعة النطاق على أسلوب التداول الخاص بك ويجب أن يتم بناء على التفضيلات الشخصية وأنماط الأحرف.
اضغط للتكبير.
# 2 أحيانا لا ينعكس السعر، ولكن المتوسط المتحرك يلحق بالسعر.
أما الجانب الثاني الأكثر إغفالا ونقص القيمة فهو أنه في بعض الأحيان يحدث الانتكاس ببطء شديد، وفي الوقت نفسه، يتحرك المتوسط المتحرك نحو السعر، وبالتالي يقلل من المكافأة: نسبة التجارة.
توضح الصورة أدناه النقطة. على الرغم من أن للوهلة الأولى، يبدو أن متوسط انعكاس استراتيجية يعمل مثل سحر والسعر يعود دائما إلى المتوسط المتحرك، من المهم أن نفهم أنه في بعض الأحيان، والمتوسط المتحرك يلتقي مع سعر أسرع ويمكن أن تقلل من المكافأة الأولية: ومن ثم توقع إستراتيجية التداول هذه. عندها يتعين على المتداول أن يقرر ما إذا كان يترك أمره الأولي للربح دون تغيير أو إذا كان ينتقل أرباحه إلى جانب المتوسط المتحرك.
اضغط للتكبير.
# 3 يعني انعكاس مقابل اصطياد سكين السقوط.
يمكن أن يكون اختيار قمم وقيعان شيء خطير جدا القيام به في التداول وهواة التجار، وخاصة، وغالبا ما تشارك في مثل هذا السلوك التجاري لأنها تقلل من حقيقة أن السعر يمكن أن تبقي على تتجه أطول بكثير مما يعتقدون. خلال فترات الاتجاهات طويلة الأمد وقوية، يمكن أن يؤدي التبادل التجاري المتوسط في كثير من الأحيان إلى خطوط فقدان كبيرة دون اتخاذ الاحتياطات. تظهر الصورة أدناه الرسم البياني الحالي لزوج يورو / دولار ور / أوسد واستغرق الأمر حوالي 300 يوم تداول ليجتمع في نهاية المطاف مرة أخرى مع المتوسط المتحرك.
اضغط للتكبير.
لا ينتظر تاجر التراجع المتوسط بأوامر معلقة عند مستويات محددة سلفا، كما يقف أمام القطار الذي يقترب، بل ينتظر حتى يأتي القطار إلى ما زال قائما ويقدم أدلة على أنها تسير في الاتجاه الآخر.
# 4 الاستقرار العاطفي والانضباط.
على الرغم من أن هذا ينطبق على جميع أنواع التداول، فإنه من المهم بشكل خاص بالنسبة للتجار انعكاس يعني. قد يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تحدث إشارة التداول وغالبا ما لن ترى جميع معايير الدخول، ولكن لا يزال السعر يعود إلى المتوسط المتحرك. البقاء بعيدا عن القفز في وقت متأخر وليس محاولة لمطاردة التجارة مهم جدا. أوقات أخرى، كل ما تبذلونه من المعايير يصطف، ولكن السعر لا يزال يحتفظ على الذهاب ضدك. لا تقلل من خسارة الخاص بك وإضافة إلى الخاسر هو ما يعني التجار انعكاس في كثير من الأحيان لأنهم يعتقدون أن انعكاس تأخر.
نصيحة: غالبا ما توفر مؤشرات التذبذبات، مثل ستوشاستيك، تداعيات خاطئة على متوسط تعافي التجار. وغالبا ما تستخدم سيناريوهات ذروة الشراء وذروة البيع كأسباب لدخول الصفقات المضادة للاتجاه، في حين أن أسعار التشبع في الشراء غالبا ما تشير فقط إلى اتجاه قوي جدا - وليس انعكاس المتأخرة.
كل هذه النقاط تسلط الضوء على التعقيد والتحديات لمتوسط انعكاس التداول ويصبح واضحا لماذا هذا النمط قد لا تكون مناسبة لتجار الهواة، أو التجار الذين لا يزالون يكافحون مع الجانب العقلي من التداول. ومع ذلك، ليس جميع التجار يشعرون بالراحة التعامل مع استراتيجية الاتجاه التالية. ولذلك فمن المهم أن تدقق نفسك للعثور على مثاليا.
بدون تعليقات.
أضف تعليقا إلغاء الرد.
دورات التداول.
حدث التداول مارس 16/17، كراكوف.
خلال معرض الفوركس فكسكوفس في مارس 16/17، وسوف نقدم استراتيجيات الفوركس لدينا وتكون متاحة لميتوب المتداول.
دعونا الاتصال والانضمام إلينا لحدث عظيم.
استقالنا من وظائف الشركة، والسفر في العالم، والتجارة عبر الإنترنت ويعيشون الحياة على شروطنا.
نحن نساعد التجار الآخرين تحقيق أحلامهم.
مجلة التداول.
مجلة إدجيونك للتجارة.
منشورات شائعة.
روابط سريعة.
نحن اثنين من الرجال من ألمانيا التي تعبت من 9 إلى 5 وشرعت في رحلة من العمر، والتجارة والسفر أينما ومتى نريد.
نحن متحمسون للعودة كما أننا لن يكون في مكان قريب من أين نحن اليوم دون مساعدة من التجار المخضرم الآخرين التي ساعدتنا في البداية.
إذا كنت تنظر في الانضمام إلى مجتمعنا، ونحن نشعر بالفخر من ثقتكم، ونحن سوف نتأكد من أن كل دقيقة مجانية لدينا سوف تنفق على جعل الاستثمار الخاص بك جديرة بالاهتمام.
تنويه المخاطر.
السعر العمل يبوك (مجانا)
أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك والحصول على إمكانية الوصول الفوري إلى الكتاب الاليكترونى العمل السعر.
متوسط الانعكاس: استراتيجيات التداول البسيطة الجزء الأول.
في هذه السلسلة، نغطي بعض استراتيجيات التداول الأساسية التي يمكن أن تساعدك على البدء في تطوير أنظمة التداول الآلي الخاصة بك.
تحميل إبيثون مفكرة هنا.
متوسط نماذج الانعكاس.
وتعمل استراتيجيات معدل العائد على افتراض أن هناك اتجاها ثابتا مستقرا في سعر الأصل والأسعار يتذبذب بشكل عشوائي حول هذا الاتجاه. ولذلك، فإن القيم التي تنحرف عن الاتجاه ستميل إلى عكس الاتجاه والعودة إلى الاتجاه. وهذا هو، إذا كانت القيمة مرتفعة بشكل غير عادي، ونحن نتوقع أن يعود إلى الوراء وإذا كان منخفضا على نحو غير عادي، والرجوع إلى الوراء.
كيف يمكننا تحديد الاتجاه الأساسي؟ هذا هو جوهر هذه الاستراتيجية! فكر في المثال الوهمية أدناه:
نحسب المتوسط المتحرك لمدة 90 يوما (90 د ما) من سعر السهم وعلاج ذلك باعتباره الاتجاه المستقر الكامن. نحن أيضا حساب المتوسط المتحرك لمدة 30 يوما (30D ما) ويمكن أن نرى أن زيج زاغس حول الاتجاه 90D. الآن يمكننا بناء الاستراتيجية التالية:
عندما تسقط قيمة 30d ما أقل من 90d ما نتوقع أن تعود إلى خط 90d. أي أن السعر الحالي منخفض جدا ومن المرجح أن يزداد. وبالتالي هذا هو إشارة لشراء وبالمثل، إذا كانت قيمة 30D ما ترتفع فوق 90D ما نتوقع أن يعود إلى خط 90D. وبالتالي فإن السعر الحالي مرتفع جدا وهو إشارة للبيع.
لننظر في بعض الأمثلة والتطبيقات العالمية لهذه الاستراتيجية.
ناقشنا تطبيق متوسط نماذج الإرجاع إلى مخزون واحد، محفظة من الأسهم وتجارة أزواج في هذا الكمبيوتر المحمول. في الدروس القادمة سوف نتحدث عن الزخم وأزواج استراتيجيات التداول.
عن طريق التصفيق أكثر أو أقل، يمكنك أن تشير لنا القصص التي تبرز حقا.
فريق أوكوان.
يهدف أوكوان إلى إشراك الناس من خلفيات متنوعة لتطبيق المهارات من مجالات كل منها لتطوير استراتيجيات التداول عالية الجودة. ونحن نعتقد أن الناس الموهوبين للغاية مجهزة المعرفة الصحيحة وموقف يمكن تصميم خوارزميات التداول الناجحة.
Comments
Post a Comment